Strategieindex lässt Anleger an risikooptimierter Portfoliostrategie partizipieren/ Auswahlindex ÖkoDAX bildet deutsche Werte aus dem Bereich erneuerbare Energien ab.
Die Deutsche Börse hat zwei neue Indizes gestartet. Mit dem neuen Strategieindex DAXplus® Minimum Variance Germany wird das Angebot in der Indexfamilie DAXplus weiter ausgebaut. Mit dem Strategieindex führt die Deutsche Börse den weltweit ersten handelbaren Index basierend auf der Theorie der Portfolio-Auswahl ein.
Ziel der Strategie ist es ein risikooptimales Portfolio zu entwerfen. Hierzu werden die Gewichte derart bestimmt, dass die Portfoliovarianz minimiert wird.
DAXplus® Minimum Variance Germany bildet ein aus maximal 30 DAX®-Werten bestehendes Portfolio ab. Welche Einzeltitel hierfür in den Index aufgenommen werden, wird maßgeblich durch die Varianzen und Korrelationen der Titel zueinander bestimmt. Der Index wird quartalsweise angepasst und in den Währungen EUR, USD und GBP sowie als Price-Index und Total Return-Index berechnet. Eine Kappung bei Einzelwerten findet bei 10 Prozent statt. Aktien, die bei der Varianzanalyse ein Gewicht von 0 Prozent erhalten, werden in DAXplus Minimum Variance Germany nicht berücksichtigt.
Minimum Variance Germany ist der achte Index der Strategieindexfamilie DAXplus der Deutschen Börse nach DivDAX®, DAXplus Seasonal Strategy, DAXplus Export Strategy, DAXplus Covered Call, LevDAX, DAXplus Protective Put und ShortDAX.
Der neue Auswahlindex ÖkoDAX bildet derzeit die zehn größten Werte nach Marktkapitalisierung aus dem Bereich der erneuerbaren Energien ab. Wie alle Indizes der Deutschen Börse basiert ÖkoDAX auf einem transparenten Regelwerk; die Zusammensetzung wird vierteljährlich überprüft. Alle Konstituenten im Index sind gleich gewichtet. Die Deutsche Bank begibt ein X-pert Zertifikat auf den ÖkoDAX. (ISIN: DE000DB80EK0), welches ab heute handelbar ist.
„Mit dem DAXplus® Minimum Variance Germany bieten wir weltweit erstmalig einen Index an, der nach den Erkenntnissen der modernen Portfoliotheorie konzipiert ist und daher besonders die Risikokomponente der Anleger adressiert.“, sagt Dr. Holger Wohlenberg, Manager Director Market Data & Analytics.
„Das Konzept des ÖkoDAX ist sehr überzeugend. Investoren setzen dabei auf eine regelbasierte und transparente Methodologie, die von einem anerkannten Index-Provider stammt. Wir freuen uns sehr darüber die Deutsche Börse als Partner gewonnnen zu haben.", sagt Nicolai Tietze, Derivatexperte des X-Markets Team der Deutschen Bank.
Insgesamt berechnet und veröffentlicht der Bereich Market Data & Analytics über 2.100 Indizes. Damit zählt die Deutsche Börse zu den bedeutendsten Indexanbietern weltweit. Zudem erstellt, verteilt und vermarktet Market Data & Analytics unabhängige Kapitalmarktinformationen wie Kursdaten, Handelsstatistiken sowie Informationen für die Back-Office Bereiche von Banken und Finanzinstituten.
DAX®, DAXplus®, DivDAX®, LevDAX® und ShortDAX® sind eingetragene Marken der Deutsche Börse AG.
Die Deutsche Börse hat zwei neue Indizes gestartet. Mit dem neuen Strategieindex DAXplus® Minimum Variance Germany wird das Angebot in der Indexfamilie DAXplus weiter ausgebaut. Mit dem Strategieindex führt die Deutsche Börse den weltweit ersten handelbaren Index basierend auf der Theorie der Portfolio-Auswahl ein.
Ziel der Strategie ist es ein risikooptimales Portfolio zu entwerfen. Hierzu werden die Gewichte derart bestimmt, dass die Portfoliovarianz minimiert wird.
DAXplus® Minimum Variance Germany bildet ein aus maximal 30 DAX®-Werten bestehendes Portfolio ab. Welche Einzeltitel hierfür in den Index aufgenommen werden, wird maßgeblich durch die Varianzen und Korrelationen der Titel zueinander bestimmt. Der Index wird quartalsweise angepasst und in den Währungen EUR, USD und GBP sowie als Price-Index und Total Return-Index berechnet. Eine Kappung bei Einzelwerten findet bei 10 Prozent statt. Aktien, die bei der Varianzanalyse ein Gewicht von 0 Prozent erhalten, werden in DAXplus Minimum Variance Germany nicht berücksichtigt.
Minimum Variance Germany ist der achte Index der Strategieindexfamilie DAXplus der Deutschen Börse nach DivDAX®, DAXplus Seasonal Strategy, DAXplus Export Strategy, DAXplus Covered Call, LevDAX, DAXplus Protective Put und ShortDAX.
Der neue Auswahlindex ÖkoDAX bildet derzeit die zehn größten Werte nach Marktkapitalisierung aus dem Bereich der erneuerbaren Energien ab. Wie alle Indizes der Deutschen Börse basiert ÖkoDAX auf einem transparenten Regelwerk; die Zusammensetzung wird vierteljährlich überprüft. Alle Konstituenten im Index sind gleich gewichtet. Die Deutsche Bank begibt ein X-pert Zertifikat auf den ÖkoDAX. (ISIN: DE000DB80EK0), welches ab heute handelbar ist.
„Mit dem DAXplus® Minimum Variance Germany bieten wir weltweit erstmalig einen Index an, der nach den Erkenntnissen der modernen Portfoliotheorie konzipiert ist und daher besonders die Risikokomponente der Anleger adressiert.“, sagt Dr. Holger Wohlenberg, Manager Director Market Data & Analytics.
„Das Konzept des ÖkoDAX ist sehr überzeugend. Investoren setzen dabei auf eine regelbasierte und transparente Methodologie, die von einem anerkannten Index-Provider stammt. Wir freuen uns sehr darüber die Deutsche Börse als Partner gewonnnen zu haben.", sagt Nicolai Tietze, Derivatexperte des X-Markets Team der Deutschen Bank.
Insgesamt berechnet und veröffentlicht der Bereich Market Data & Analytics über 2.100 Indizes. Damit zählt die Deutsche Börse zu den bedeutendsten Indexanbietern weltweit. Zudem erstellt, verteilt und vermarktet Market Data & Analytics unabhängige Kapitalmarktinformationen wie Kursdaten, Handelsstatistiken sowie Informationen für die Back-Office Bereiche von Banken und Finanzinstituten.
DAX®, DAXplus®, DivDAX®, LevDAX® und ShortDAX® sind eingetragene Marken der Deutsche Börse AG.
